English Version
Piotr Dudziński
Streszczenie
Poniższa praca jest poświęcona dynamicznemu modelowi samoubezpieczenia. Dowodzimy, że wzrost awersji do ryzyka nie jest wystarczającym warunkiem do wzrostu inwestycji w samoubezpieczenie, jak to ma miejsce w statycznym modelu (Dionne i Eeckhoudt). Wykazujemy, że czynnikami, które mają wpływ na decyzję są także wzajemne relacje między wielkością straty a dochodami teraźniejszymi oraz przyszłymi. Rozważamy także przypadki inwestycji w samoubezpieczenie w okresie poprzedzającym ryzyko straty, jak i w obu okresach. Wykazujemy przy tym, że oba przypadki różnią się z ekonomicznego punktu widzenia.
Efekt wzrostu awersji do ryzyka na popyt na samoubezpieczenie w modelu dynamicznym
Artykuł
In order to view this page you need Flash Player 9+ support!
